Riverbed Technology, Inc. (NASDAQ:RVBD)

Excellent chart:

RVBD was signaled when it broke out above 25 at monest.net. We see a bit of a pullback the last days, but we also see strong reversal candles. The trend may continue.

www.monest.net

De aandachtige lezer had reeds in de gaten dat het hier wat stilgevallen was. Mijn avonturen en die van mijn collega's kan u voortaan volgen via http://www.monest.net/

SANM: in aan 1.74

- Een 10-maand oude weerstand werd in de voorbije weken een paar keer getest en vandaag doorbroken.

- Een horizontale weerstand kan nog roet in het eten gooien.

AVCI

We zien:

- 2 weerstanden werden reeds gebroken

- divergentie met MACD en volume tijdens daling

- volume nam toe tijdens de laatste sessie.

- RSI brak een weerstand.

Conclusie: als hij doorgaat willen we er graag bij zijn. Een korte BS is geplaatst.

whatchlist

ICAD: moet door 2.8 gaan.
AVCI: eentje uit de monest reeks. Door 7.3 kan een goeie plaats zijn om hem op te pikken. Ritje naar 8? Vrijdag mooi volume.
SANM: door 1.8.

In de gaten te houden:
NASI: uitbodeming: divergentie koers/MACD. Moet door 0.5.
DEJ: te laat nu, te volgen tot retracement
PPHM: heeft er al een stevig ritje opzitten. Gaat hij door? Als hij door 0.7 gaat?

btw: mijn REVUs zijn de deur uit. Die bleef maar wat aanmodderen en ik was het beu. Te ongeduldig? Waarschijnlijk wel want er was niet echt een reden om te verkopen. En vrijdag was een tamelijk positieve dag.

Systeem update

Sinds het vinden van een belangrijke bug (zie een paar post terug) was het een beetje opnieuw beginnen systeem-gewijs. Het KISS-principe indachtig (Keep It Simple, Stupid!) zijn we voorlopig bij de volgende systeem regels uitgekomen:

• Het aandeel heeft een gemiddeld volume van minstens 50.000 en noteert onder de 5 dollar
• Het 50 ema is stijgend
• Het aandeel staat maximaal 5% verwijderd van een belangrijke weerstand
• Er is een steun van minstens 30 dagen oud.

We zetten dan een BS op 2% boven de weerstand. Als hij door die weerstand gaat springen we dus aan boord.

Dit is voorlopig het beste systeem en geeft de volgende resultaten (op 15 jaar nasdaq):

number of trades: 721
winners: 318(44%)
losers: 403(55%)
average profit: 20.4124
average loss: -6.71491
max profit: 231.429
max loss: -38.3864
average length: 16
average profit/loss: 5.24971

Een mooie 20% per winnaar die we binnen halen en ongeveer 45% winnaars.

In een volgende stap wil in alle trades nader onderzoeken en vooral zien of we het percentage winnaars nog omhoog krijgen. Het systeem gebruikt een klassieke lusterstop op 3-ATR. Iets anders dat ik ook zeker wil onderzoeken is of het lonend is van de stop-loss vrijwel meteen break-even te zetten. Nadien kan hij losser. De onderliggende gedachte daarbij is: "als hij door de weerstand gaat, maar hij valt terug, dan was het een valse uitbraak. Dan kunnen we beter uitstappen. Eventueel gaan we er terug in als hij een nieuwe poging doet)

Variaties op de regels:

1. Alle aandelen onder 10 dollar: dit geeft minder winst (slechts 15%) en minder winnaars (slechts 42%)
2. Het hebben van steun weglaten als voorwaarde: dit geeft meer winst! (22%), een pak meer trades ( 8000 i.p.v 700), maar ook meer verlies (9%) en slechts 39% winnaars.

Belangrijk is dat dit systeem en zijn variaties zeer goed werkt op 'goedkope' stocks. En dan bedoelen we niet fundamenteel goedkoop, maar 'absoluut' goedkoop. Van zodra we dit toepassen op stocks van meer dan 10 dollar zakken de prestaties.

Het 'relaxen' van de regels (bv: negeer steun) levert een pak meer koop-kandidaten. De lijstjes uit de posts hieronder komen trouwens van een systeem dat aandelen onder 10$ bekijkt zonder steun.

Een huidige run voor de variatie(2) geeft als 'open buys':

OPEN BUY FOR ABTL at 2.74758 since: 12/2/8
OPEN BUY FOR BLTI at 3.4833 since: 11/2/8
OPEN BUY FOR KOPN at 3.43291 since: 4/2/8
OPEN BUY FOR LTON at 3.45161 since: 1/2/8
OPEN BUY FOR ICAD at 2.3724 since: 12/2/8
OPEN BUY FOR ANSV at 5.03574 since: 11/2/8
OPEN BUY FOR EGLS at 1.88088 since: 11/2/8
OPEN BUY FOR MOVE at 2.62574 since: 12/2/8
OPEN BUY FOR SYNM at 0.943786 since: 8/2/8

Maar voorlopig onderzoek ik alles nog manueel eer ik mijn orders ingeef. En het feit dat ik er sommige verwerp bewijst misschien dat het systeem nog beter kan. (of mijn reden om te verwerpen is verkeerd natuurlijk!)

Interessante stocks?

Een lijstje van nader te bekijken stocks:

CALD, REVU, TLAB, GMTN
ook nog: LTON, ABTL, RADN, MOVE, LACO, EGLS, BEXP
al vertrokken, maar toch in de gaten te houden: ICAD, HOTT